Описание распределения населения какой-либо экономической группы с помощью различных моделей
Спецификация модели: 1. определить конечные прикладные цели моделирования; 2. определить набор анализированных переменных и их классификацию (эндогенные, экзогенные); . определить общий вид (форму) модели: СОУ, набор регрессионных уравнений или набор временных рядов; . формирование, состав и общий каждого отдельного уравнения; . анализ случайности природных остатков (проверка гипотезы о случайной природе остатков (проверка на стационарность - тест Дики-Фуллера, проверка на гомоскедастичность - критерий Гольфелда-Квандта, проверка регрессионных остатков на автокоррелированность - критерий Дарбина-Уотсона). . Описать процедуры подбора объясняющих переменных в каждом из уравнений СОУ с учетом условий идентифицированности уравнения и с использованием теста причинно-следственной связи Гренжера Ответ: Есть набор эндогенных и экзогенных переменных. Нужно определить, от каких переменных зависит каждая эндогенная. Она может зависеть, как от экзогенных переменных, так и от лаговых эндогенных, т в.ч. и от себя самой, взятой в предыдущем периоде. Условия идентифицированности модели: 1. (необходимое) число уравнений системы - . матрица наблюдений предопределенных переменных . среди исключающих арпиорных ограничений . Правило порядка - число исключенных (при спецификации модели) из i-ого уравнения системы предопределенных переменных (т.е. число (p-pi)) должно быть не меньше числа включенных в него эндогенных переменных, уменьшенных на единицу. р-рi >= mi-1. . Ранговое условие и является необходимым и достаточным - ранг матрицы Тест Гренжера. Определяет наличие или отсутствие причинно-следственной связи. Рассматривается гипотеза Для проверки каждой гипотезы рассматриваются 2 модели:
Если гипотеза Если гипотеза Если у зависит от х, а х не зависит от у, то говорят, что х является причиной изменения у. |