Описание распределения населения какой-либо экономической группы с помощью различных моделей

Нужно проверить :

) стационарность ;

) гомоскедастичность ;

) взаимная некоррелированность (автокорреляция) .

Рассмотрим критерий Голдфелда-Квандта.

, т.е. не зависит от х

упорядочивание наблюдений по величине

удаляем средние наблюдения: , средние наблюдений исключаем из анализа

Строятся 2 разные регрессии:

(по первым наблюдениям)

(по последним наблюдениям)

При заданном :

Если , то гипотеза не отвергается (остатки гомоскедастичны)

Если или , то остатки гетероскедастичны.

. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Дика-Фуллера проверки гипотезы о нестационарности регрессионных остатков

Ответ:

В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность - критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).