Описание распределения населения какой-либо экономической группы с помощью различных моделей

Нужно проверить :

) стационарность ;

) гомоскедастичность ;

) взаимная некоррелированность (автокорреляция) .

Рассмотрим тест Дика-Фуллера.

( - белый шум)

- нестационарность

- стационарность

Проверка гипотезы осуществляется с помощью обычной t-статистики

,

где - оценка дисперсии

Раньше так и делали, но при наличии автокоррелированности остатков это не работает

Дик-Фуллер предлагает:

Для разных моделей разные

Методика:

оценивается обычным МНК.

Потом , т.е. , но не только меньше 0, а и меньше значения по таблице.