Оценивание параметра авторегрессии методом МНК

(11)

Оценивание параметров регрессии с помощью фильтра Калмана

Так как оцениваем параметр , а он является постоянным, то уравнение для него имеет вид

(12)

Уравнение наблюдения имеет вид

(13)

Тогда сравнивая (6), (7) с (12), (13), получим

В случае уравнения авторегрессии 2-го порядка оцениваем вектор параметров . В этом случае матрица A является единичной 2х2, вектор наблюдения , матрица нулевая, .