Итерационные методы фильтрации
При выделении(фильтрации) компонент временного ряда с помощью техили иных методов неизбежно встает вопрос о «чистоте»фильтрации, т.е. вопрос о степени близости оценок Основная идея итерационных процедур заключается вмногократном применении скользящей средней:
и одновременной оценке сезонной компоненты в каждомцикле. При этом переход от одного шага итерационнойпроцедуры к другому может сопровождаться изменениемпараметров скользящей средней. Если формулу для скользящейсредней записать в виде
то при переходе от одной итерации к другой может происходитьизменение длины участка скольжения Итерационные методы отличает простота и удовлетворительная«чистота» фильтрации компонент ряда. Однаковсем им присущ и весьма существенный недостаток. Применениескользящей средней приводит к потере части информации на концах временного ряда. Далее рассмотрим два итерационных метода: Четвериковаи Шискина-Эйзенпресса.[1] |