Модель авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего

Существуют две основные цели анализа временных рядов: (1) определение природы ряда и (2) прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям). Обе эти цели требуют, чтобы модель ряда была идентифицирована и, более или менее, формально описана. Как только модель определена, появляется возможность с ее помощью интерпретировать рассматриваемые данные (например, использовать в теории для понимания сезонного изменения выручки). Не обращая внимания на глубину понимания и справедливость теории, возможно, экстраполировать затем ряд на основе найденной модели, т.е. предсказать его будущие значения.

Применение методов эконометрического моделирования